Nichtlineare Zeitreihenanalyse als neue Methode für Eventstudien Eine empirische Studie am Beispiel der Ergebnismeldungen von NASDAQ-Unternehmen

Wagner, Waldemar; Springer, Berlin;
Nichtlineare Zeitreihenanalyse als neue Methode für Eventstudien Eine empirische Studie am Beispiel der Ergebnismeldungen von NASDAQ-Unternehmen
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Nichtlineare Zeitreihenanalyse als neue Methode für Eventstudien Eine empirische Studie am Beispiel der Ergebnismeldungen von NASDAQ-Unternehmen

Wagner, Waldemar; Springer, Berlin;
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Um die klassische Eventstudie zu erweitern, entwickelt Waldemar Wagner ein theoriegestütztes Verfahren. Hierfür verwendet der Autor die Methoden der Theorien Nichtlinearer Dynamischer Systeme, um neben den linearen Abhängigkeiten in ökonomischen Zeitreihen auch die Existenz und zeitliche Entwicklung von nichtlinearen Abhängigkeiten zu identifizieren. Die daraus resultierenden Erkenntnisse liefern einen bedeutsamen Beitrag zur Untersuchung der Theorie Effizienter Märkte und bieten die Grundlage für vollkommen neuartige Forschungsansätze für die Identifikation von systematischen Marktineffizienzen im Umfeld von wiederkehrenden Ereignissen.
EAN
9783658244422
ISBN
3658244429
Typ produktu
Paperback / softback
Vydavatel
Springer, Berlin
Stránky
297
Jazyk
Němčina
Rozměry
212 x 149 x 18
Autoři
Wagner, Waldemar
Ilustrace
38 SW-Abb.
Edice
1. Aufl. 2019
Série
Komplexität, Entrepreneurship und Ökonomische Bildung
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