Introduzione alla finanza matematica

Introduzione alla finanza matematica

ItalianPaperback / softbackPrint on demand
Cesari, Riccardo
Springer Verlag
EAN: 9788847008199
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Detailed information

Il libro illustra l'approccio della moderna finanza matematica al caso dei titoli derivati, certamente gli strumenti più innovativi e più diffusi del mercato finanziario. La metodologia detta di non arbitraggio (o di Black e Scholes) viene illustrata sia in termini euristici sia in termini formali e applicata per fornire la guida al pricing e all'hedging dei titoli c.d. derivati in quanto dipendenti da altri titoli: forward e futures, floaters, swap, opzioni sia semplici sia esotiche, titoli strutturati e opzioni nascoste, di mercato azionario, di tasso d'interesse, di cambio, di credito etc. I derivati sono analizzati sia per le finalità speculative sia per quelle di copertura dei rischi. Grafici, esempi numerici, riferimenti normativi (Consob) ed esercizi aiutano il lettore alla comprensione dei diversi strumenti considerati. I modelli teorici tra i più noti in letteratura sono presi in esame, analizzati passo per passo e messi a confronto.

EAN 9788847008199
ISBN 8847008190
Binding Paperback / softback
Publisher Springer Verlag
Publication date December 29, 2008
Pages 462
Language Italian
Dimensions 235 x 155
Country Italy
Readership General
Authors Cesari, Riccardo
Illustrations XVIII, 462 pagg.