Nichtlineare Zeitreihenanalyse als neue Methode für Eventstudien

Nichtlineare Zeitreihenanalyse als neue Methode für Eventstudien

GermanPaperback / softbackPrint on demand
Wagner, Waldemar
Springer, Berlin
EAN: 9783658244422
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Detailed information

Um die klassische Eventstudie zu erweitern, entwickelt Waldemar Wagner ein theoriegestütztes Verfahren. Hierfür verwendet der Autor die Methoden der Theorien Nichtlinearer Dynamischer Systeme, um neben den linearen Abhängigkeiten in ökonomischen Zeitreihen auch die Existenz und zeitliche Entwicklung von nichtlinearen Abhängigkeiten zu identifizieren. Die daraus resultierenden Erkenntnisse liefern einen bedeutsamen Beitrag zur Untersuchung der Theorie Effizienter Märkte und bieten die Grundlage für vollkommen neuartige Forschungsansätze für die Identifikation von systematischen Marktineffizienzen im Umfeld von wiederkehrenden Ereignissen.

EAN 9783658244422
ISBN 3658244429
Binding Paperback / softback
Publisher Springer, Berlin
Publication date November 7, 2018
Pages 297
Language German
Dimensions 210 x 148
Country Germany
Readership General
Authors Wagner, Waldemar
Illustrations XVI, 297 S. 38 Abb.
Edition 1. Aufl. 2019
Series Komplexität, Entrepreneurship und Ökonomische Bildung